Crédit Agricole CIB améliore ses calculs de risque avec XComponent
Pour évaluer le capital économique nécessaire à la couverture de ses risques, la banque Crédit Agricole CIB a fait appel à un outil d’optimisation et de transparence des processus.
« Ces calculs servent à estimer le capital économique au titre du risque de crédit, qui représente la vision interne des besoins en fonds propres nécessaires à l’activité de crédit de la banque », explique Ali El Hamidi, responsable du service des modèles quantitatifs de portefeuille au sein de la direction des risques de CA CIB. Ces calculs sont réalisés selon la méthode préconisée par le régulateur, mais aussi selon la méthode propre à la banque. Dans les deux cas, ces opérations nécessitent d’utiliser des librairies de calculs développées en collaboration par les experts métiers et par les équipes informatiques. «Le calcul du capital économique repose sur le traitement de données massives, environ 300.000 lignes sur 20 colonnes, évalue Didier M’Tamon, chargé de modèles quantitatifs de portefeuille. Autant dire qu’un simple ordinateur ne suffit pas. Les calculs sont répartis sur une centaine de calculateurs mais il faut ensuite les traiter et les agréger en plusieurs étapes, ce qui nécessite un outil spécifique. En outre, les calculs ne sont pas réalisés au même rythme, il faut donc faire appel à un outil de gestion des files d’attente pour éviter de sur-solliciter les serveurs. » Fin 2012, la banque décide de migrer ces opérations réalisées jusqu’alors par un logiciel maison vers Tibco DataSynapse GridServer, une plate-forme de grid computing (technique de calcul répartissant la charge de travail sur plusieurs ordinateurs reliés entre eux).