INVIVOO simplifie la gestion des calculs de risques de Crédit Agricole CIB grâce au logiciel XComponent

Pour les établissements bancaires, il est de plus en plus complexe d’effectuer des calculs de risques en conformité avec la réglementation Bâle III. INVIVOO accompagne Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d’investissement du Crédit Agricole, et rationalise les développements informatiques liés à une partie des calculs de risques de marché, en déployant le logiciel XComponent.

« Pour l’ensemble de notre portefeuille, soit 700 000 opérations (essentiellement des prêts accordés à des grandes entreprises), nous devons calculer le capital économique dans le cadre de Bâle III, c’est-à-dire le montant des fonds propres nécessaires pour gérer d’éventuels défauts », explique Vincent Hardouin, responsable projet dans l’équipe IT risques de marché de Crédit Agricole CIB.

Par exemple, pour un prêt de 100 millions d’euros accordé à un grand groupe industriel en vue de financer un projet, il faut être en mesure d’établir la probabilité de défaut de ce groupe, combien d’argent serait éventuellement perdu en cas de défaut… La banque d’investissement utilise un modèle mathématique prenant en compte de nombreux paramètres dont le secteur d’activité du débiteur, la zone géographique concernée, les devises utilisées… simule un million de scenarii probables pour voir comment se comporterait son portefeuille, et en déduire le montant de fonds propres nécessaires. Pour chaque opération et pour un scenario donné, il faut évaluer la valeur de l’opération pour un horizon de temps donné. C’est une obligation réglementaire et ce calcul, très complexe, doit être réalisé tous les trimestres, mais, dans les faits, il l’est tous les mois. Autant dire que ces calculs ne sont pas effectués sur un ordinateur de bureau, aussi puissant soit-il.

Crédit Agricole CIB, comme tous les grands établissements bancaires, utilise une grille de calcul, une infrastructure regroupant une centaine d’unités de calcul reliées entre elles. Le principe est à la fois simple et compliqué : un calcul complexe est décomposé en calculs élémentaires, dans le cas présent un scenario pour une opération ; les calculs élémentaires sont distribués sur la grille ; ils sont ensuite consolidés, autrement dit agrégés pour obtenir le résultat final.

« Le logiciel gérant la grille de calcul a été développé en interne. Ses performances n’étaient pas remises en cause, mais il n’entrait pas dans les standards de normalisation, » confie Vincent Hardouin. Crédit Agricole CIB, décide donc, fin 2012, de porter son module de calcul des risques sur TIBCO DataSynapse GridServer®, plate-forme de grid computing, leader sur le marché des banques d’investissement. Vincent Hardouin sollicite alors la société de conseil informatique INVIVOO, spécialiste de TIBCO DataSynapse GridServer® pour l’intégrer. En commençant à travailler sur ce projet, les ingénieurs d’INVIVOO s’aperçoivent que les modèles de simulations commandés par les utilisateurs engendrent des développements longs et difficiles. Ils préconisent l’utilisation de XComponent, développé par la division édition de logiciels d’INVIVOO, pour gérer l’orchestration des calculs et faciliter le suivi des opérations. INVIVOO 13, Rue de l’Abreuvoir – 92 400 Courbevoie – France L’équipe d’INVIVOO a tenu les délais pour réaliser le prototype demandé, en y incorporant XComponent.

« L’interface utilisateur proposée était très ergonomique avec l’ensemble des tâches à effectuer modélisées et la gestion des exceptions déjà intégrée. C’est le rendu visuel de l’orchestration du code informatique qui m’a séduit, » détaille Vincent Hardouin. L’interface visuelle de XComponent permet d’avoir un aperçu graphique des opérations effectuées dans une application informatique. L’activité de développement se concentre dès lors sur des briques de fonctionnalités, plutôt que de scruter des milliers de lignes de codes ordonnées de façon séquentielle, « selon le principe qu’un bon dessin vaut mieux qu’un long discours », souligne Vincent Hardouin.

TIBCO DataSynapse GridServer® et XComponent sont déployés conjointement en juin 2013. « La maintenance opérationnelle de la grille de calcul est facilitée : la modification de l’orchestration des calculs est beaucoup plus simple, il suffit de rajouter un processus et ses exceptions associées, sans avoir à parcourir des milliers de lignes de codes pour en modifier quelques-unes. Une simplification qui va permettre de réagir aisément aux évolutions réglementaires, engendrant régulièrement des modifications des calculs des risques » précise Guillaume Morel, président d’Invivoo.

En outre, grâce à XComponent, les « quant », en charge de la modélisation des calculs de risques ne sont plus tributaires de l’IT pour vérifier le bon déroulement d’un calcul. « Et, même si c’est difficile à établir, je pense que la maintenabilité du code a été améliorée, » ajoute Vincent Hardouin. D’ici la fin du premier semestre, XComponent va être utilisé pour greffer une nouvelle interface de support au cœur de l’application qui permettra de réagir plus efficacement en cas de problème au cours de la réalisation des calculs.

À propos d’INVIVOO et XCOMPONENT

INVIVOO, spécialiste du management et de l’optimisation des systèmes d’informations en finance, intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur logicielle des activités de marchés : de la prise en charge des besoins métier jusqu’au déploiement et au maintien opérationnel des applications, en passant par leur spécification, conception et développement.

La création de valeur pour ses clients et ses collaborateurs est au cœur de la stratégie d’INVIVOO qui se décline autour de trois pôles d’expertises technologiques (applications distribuées et temps réel, grid et cloud computing, Business Intelligence) associés à des compétences métiers sur les activités de flux des banques, sociétés de gestion, courtiers et sociétés d’assurances.

Fondée en 2004, INVIVOO s’appuie aujourd’hui sur quelque 140 collaborateurs et compte parmi ses clients, les plus grandes banques d’investissement françaises.

Au travers de XComponent, INVIVOO propose une technologie de rupture combinée à une approche projet innovante, qui permet de délivrer des applications métiers à forte valeur ajoutée, temps réel et distribuées. La solution logicielle permet de rationaliser, sécuriser et valoriser le parc applicatif existant en le faisant évoluer vers le temps réel.

La transformation des systèmes d’information vers le temps réel, les rend plus agiles et surtout mieux adaptés aux enjeux métiers de demain : collecter l’information, la traiter et automatiser la prise de décision en temps réel.