Filière Risque de Crédit 

Les dernières crises financières ont montré à quel point la maîtrise du risque de crédit est un impératif primordial pour l’équilibre du système financier international. 

L’objectif de ce séminaire est de définir les différentes manifestations du risque de crédit, avant de traiter des outils qui permettent d’en assurer la gestion. 

La première session du séminaire est consacrée aux définitions et aux métriques qui permettent de mesurer le risque de crédit. Les sessions suivantes sont consacrées aux outils de gestion du risque de crédit : un accent particulier sera mis sur la VaR Crédit et les produits dérivés de crédit utilisés dans une perspective de couverture. 

Ce séminaire sera utile à tous ceux qui veulent comprendre comment sont utilisées les grandeurs définies pour gérer le risque de crédit. 

  • Comprendre les caractérisations du risque de crédit
  • Maîtriser les outils de mesure du risque de crédit
  • Comprendre la gestion du risque de crédit et l’impact sur la détermination des fonds propres réglementaires

Connaître les mécanismes de fonctionnement des produits dérivés

Prochaine session

  • A venir

Public

Consultants MOE et MOA

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Durée

1 journée

Format

Présentiel, Distanciel

Modules

2 modules

Détails.

Programme

1 – Mesure du Risque de Crédit

  • Quelques précautions sémantiques
  • Introduction au risque de crédit : influence du risque de crédit, qu’est-ce qu’une notation, notations externes du risque de crédit, notations Banque de France
  • Mesure du risque de crédit : aspects réglementaires bâlois, aspects réglementaires Bâle 3.

2 – Gestion du risque de crédit

  • Différentes composantes du risque de crédit, calcul des fonds propres au titre du risque de crédit, facteurs d’atténuation du risque de crédit, RAROC : mesure complémentaire
  • Notation interne
  • Risque de contrepartie sur opérations de marché
  • La VaR Crédit
  • Dérivés de Crédit

En savoir plus

  • Exercice en travaux dirigés
  • Questions orales
  • Attestation de formation remise
  • Si en physique : salle de formation équipée (rétroprojecteur, tableau blanc…)
  • Si en distanciel : réunion Teams
  • Questionnaire post-formation

Inscription

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