Produits Dérivés Actions
La première session est consacrée aux rappels sur l’origination des produits actions, la construction des indices et les méthodes de valorisation des titres actions.
Le séminaire se poursuit par la description des produits dérivés actions/indices fermes ou optionnelles. Une attention particulière est portée aux stratégies optionnelles de base pour les besoins d’investissement ou de couverture.
Le séminaire est particulièrement recommandé à tous ceux qui veulent approfondir leurs connaissances sur les marchés actions et indices.
- Comprendre l’origination des titres actions et indices actions
- Comprendre les mécanismes de fonctionnement des produits dérivés actions
- Maîtriser les stratégies à base d’options pour les besoins d’investissement ou de couverture
Aucun
Prochaine session
- 17/01, de 19h à 21h
- 24/01, de 19h à 21h
- 31/01, de 19h à 21h
Speaker
Léopold Tsogo – Manager of Front Office expertise
Leopold Tsogo has a wide practical and theoretical experience in capital markets. His career includes debt structuring, financial engineering and financial risk management for investment banks and energy utilities. Leopold starts his career as a research scientist with a french car manufacturer focusing on statistical machine learning for modelling complex systems. He then moves in capital markets where he first serves as a lead quantitative analyst involved in private and public debt structuring for a Paris-based financial software house. Before advising, for over 15 years, investment banks in the fields of: derivatives and structured products, derivatives pricing, financial risks management. Leopold’s credentials include a M.Sc. in Control of Systems and a Ph.D. in applied mathematics both from the Université de Technologie de Compiègne, France.
Public
Tout public
Modules
4 modules
Format
Distanciel
Durée
3 x 2h
Détails.
Programme
1. Titres de bases
- Actions : caractéristiques, alpha, beta
- Baskets : caractéristiques, intérêts, inconvénients
- Fonds : caractéristiques, SGP, Dépositaires, transparence
- Indices : caractéristiques, support d’investissement, transparence
2. Organisation des Marchés Actions
- Marchés cash, marchés dérivés, cartographie des produits actions
- Marchés OTC, Marchés organisés, Marchés OTC Cleared, EMIR, DFA
3. Produits Dérivés Actions Fermes
- Contrat forward sur action, risque de contrepartie, compensation
- Future sur indice action : caractéristiques, intérêts, déposit, appels de marge, effet de levier
- Equity swaps : caractéristiques, spéculation, couverture
- Exercices : utilisation d’un futur CAC40 pour spéculation ou hedge, flux financiers induits
4. Produits Dérivés Actions Optionnels
- Option sur action : caractéristiques, call, put, warrant, cours pivot, payoff, prime d’une option, stratégies d’options, options exotiques
- Risques financiers : Modèle de Black Scholes, paramètres d’une option, sensibilités, grecques, risque de contrepartie
- Exercices : hedge à base d’option, stratégies à base d’options.
En savoir plus
- Exercice en travaux dirigés
- Questions orales
- Attestation de formation remise
- Si en physique : salle de formation équipée (rétroprojecteur, tableau blanc…)
- Si en distanciel : réunion Teams
- Questionnaire post-formation