INVIVOO
    Published
    3 octobre 2019
    Location
    PARIS
    Category
    Job Type
    STAGE  

    Description

    LE PROJET

    Natixis est la banque de financement, de gestion, d’assurance et de services
    financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
    Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels elle dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
    Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.

    ASPECT MÉTIER

    Développement d’outils de pricing et de gestion des risques :
    • Implication et interpolation de paramètres de pricing via différentes méthodes numériques.
    • Récupération de données de marché via des providers externes (API Bloomberg), Interfaçage avec le progiciel Sophis via une API Natixis et création d’interface graphique (WPF). Création de tests unitaires et de non régression (TDD).
    • Prise en compte de la dynamique intraday des sensibilités (repo, div, spot) en fonction de l’évolution des paramètres de marché.
    • Calcul de PNL temps réel en fonction des variations de paramètres de marché : courbe de taux, de change, de dividendes et de repo, matrice de volatilité implicite...

    Le candidat évoluera en étroite collaboration avec les équipes quant et commando pour des développements à destination du desk Forward Trading.

    Appliquer
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    Si vous souhaitez que vos données soient supprimées à la fin de votre candidature, merci de nous envoyer un email sur candidat@invivoo.com

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