Date

10/03/2021

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Heure

18:30

Lieu

Online

Webinar

Comment détecter des anomalies dans vos datasets grâce au machine learning

Pssst, voici notre prochain webinar.

La détection d’anomalie est un sujet important de la data science. Elle permet de détecter des évènements rares ou des observations différentes de la majorité des données.

Cette application est aujourd’hui étudiée dans des domaines différents comme des transactions financières frauduleuses, des problèmes médicaux ou des intrusions de réseaux.

Cette présentation aborde des approches du machine learning supervisées et non supervisées permettant de détecter des anomalies.

Atelier pratique sur le calcul de la Value At Risk sous Excel

Introduction

A la question « Comment mesure-t-on le risque de marché ? » on répondra, sans nul doute, « en calculant la VaR ». De simple outil pratique, la Value at Risk, plus communément connue par son acronyme la VaR, est devenue au fil des ans un indicateur incontournable dans la gestion du risque de marché opérationnelle et réglementaire à l’instar de ce qu’est la croissance pour l’économie.
Pour autant, si l’on a une idée assez intuitive de ce qu’est la VaR, son calcul reste pour beaucoup partiellement compris voir mystérieux. Or, comme toute donnée statistique, il est aussi important d’en déterminer la valeur que d’en connaître les limites et les hypothèses sous-jacentes afin de faire une analyse juste pour prendre la bonne décision.

Aussi complexe que puissent être les systèmes de calcul de la VaR, les principes de base sont toujours les mêmes et pour les acquérir il n’est pas meilleures façons que de les appliquer en calculant soi-même la VaR à l’aide du tableur Excel qui offre toutes les fonctionnalités nécessaires.

Cette mise en pratique du calcul, ou plutôt des calculs, de la VaR, sera l’occasion de conforter vos acquis en repartant sur une base solide sur laquelle vous pourrez vous appuyer pour appréhender des nouvelles notions de risque de marché et de crédit.

PROGRAMME

  1. Rappels
    • Le risque de marché
    • La VaR
    • Les sensibilités (greeks)
    • Les instruments financiers de classe action
    • Les courbes de taux
    • Statistiques
    • Excel
  2.  Calcul de la VaR d’un portefeuille d’actions
    • La VaR Historique
    • La VaR Paramétrique
    • La VaR Monte Carlo
    • ES/CVaR
  3. Que vais-je apprendre :
    • Calculer des rendements
    • Calculer des écart-types
    • Calculer la valeur théorique de la VaR avec une distribution gaussienne
    • Calculer la matrice de corrélation
    • Calculer la VaR selon les 3 méthodologies
    • A calculer l’Expected ShortFall

Informations pratiques

Durée : Session 1 : 1h30 + Session 2 : 1h30
Niveau : perfectionnement
Langue : Français
Dates :
• 22/02/2021(2eme date en attente)
• Session 2

Participants
Jusqu’à 6 binômes (deux personnes)

Matériels
Un PC/Laptop (incluant Excel et la feuille Excel) par binôme

Prérequis :

  • Connaissances basiques sur Le risque de marché : VaR, sensibilité (greeks)
  • Les instruments financiers : action, option, taux
  • La statistique : distribution normal, écart-types
  • Excel : formules et manipulation courantes

ANIMATEURS

Taher Monoem Kacem

Taher Monoem Kacem

Consultant Expertise Risques

Inscription

Atelier calcul de la VaR