Gestion des risques de crédit

Date

04/06/2019

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Heure

19:15

lieu

Invivoo

Présentation

Les dernières crises financières ont montré à quel point la maîtrise du risque de crédit est un impératif primordial pour l’équilibre du système financier international.

L’objectif de ce séminaire est de définir les différentes manifestations du risque de crédit, avant de traiter des outils qui permettent d’en assurer la gestion.

La première session du séminaire est consacrée aux définitions et aux métriques qui permettent de mesurer le risque de crédit. Les sessions suivantes sont consacrées aux outils de gestion du risque de crédit : un accent particulier sera mis sur la VaR Crédit et les produits dérivés de crédit utilisés dans une perspective de couverture.

Ce séminaire sera utile à tous ceux qui veulent comprendre comment sont utilisées les grandeurs définies pour gérer le risque de crédit.

Programme

1 – Mesure du Risque de Crédit
  • Quelques précautions sémantiques
  • Introduction au risque de crédit : influence du risque de crédit, qu’est-ce qu’une notation, notations externes du risque de crédit, notations Banque de France
  • Mesure du risque de crédit : aspects réglementaires bâlois, aspects réglementaires Bâle 3.
2 – Gestion du risque de crédit
  • Différentes composantes du risque de crédit, calcul des fonds propres au titre du risque de crédit, facteurs d’atténuation du risque de crédit, RAROC : mesure complémentaire
  • Notation interne
  • Risque de contrepartie sur opérations de marché
  • La VaR Crédit
  • Dérivés de Crédit

Que vais-je apprendre ? 

 

  • Comprendre les caractérisations du risque de crédit 
  • Maîtriser les outils de mesure du risque de crédit 
  • Comprendre la gestion du risque de crédit et l’impact sur la détermination des fonds propres réglementaires 
Noureddine Lehdili

Noureddine Lehdili

Docteur en Mathématiques appliquées et titulaire d’un DEA de micro-économie et calcul économique, Noureddine Lehdili a débuté sa carrière en tant qu’enseignant-chercheur à l’Université Montpellier II. Il a ensuite rejoint en 2000 la Banque d’affaire du Crédit Agricole Indosuez (connue actuellement sous le nom de CACIB) pour le poste de responsable validation de modèles – Service Méthodologie Risques de marchés. En 2005, il intègre la Banque Natexis Banques Populaires pour renforcer et prendre en charge l’équipe d’analyse quantitative des risques de marchés pour le périmètre dédié aux dérivés de crédit. Suite à la fusion de la CDC IXIS et NATEXIS BP en 2007, Noureddine a mis en place et pris en charge une équipe de validation de modèles pour le périmètre Fixed Income. Il est actuellement responsable du pôle analyse quantitative des risques de la Banque NATIXIS. Par ailleurs, il intervient régulièrement au profit des écoles et des universités pour assurer des cours et des séminaires en finance et en risk-management.

inscription

Gestion des risques de crédit

informations pratiques

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durée

3x2h

Tarif entreprise

680€

Niveau

Maîtrise

v

Langue

Français

Sessions

04/06

11/06

18/06