Gestion des Risques de Crédit

DATE

31/05/2017
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HEURE

19:00

LIEU

Invivoo

Gestion des Risques de Crédit

1 – Mesure du Risque de Crédit

• Quelques précautions sémantiques
• Introduction au risque de crédit : influence du risque de crédit, qu’est-ce qu’une notation, notations externes du risque de crédit, notations Banque de France
• Mesure du risque de crédit : aspects réglementaires bâlois, aspects réglementaires Bâle 3.

2 – Gestion du risque de crédit

• Différentes composantes du risque de crédit, calcul des fonds propres au titre du risque de crédit, facteurs d’atténuation du risque de crédit, RAROC : mesure complémentaire
• Notation interne
• Risque de contrepartie sur opérations de marché
• La VaR Crédit
• Dérivés de Crédit