Formation

« Introduction aux marchés financiers »

DATE

04/10/2017
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HEURE

19:15

LIEU

INVIVOO

Présentation

La formation commence par une présentation de la structure et de l’organisation générale des marchés financiers, avec une attention particulière réservée au fonctionnement d’une salle de marché.

Elle se poursuit par une description des principaux intervenants, des différents types de marchés ainsi que des instruments financiers qui s’y traitent. L’utilisation des exemples concrets favorisent l’assimilation des différentes notions abordées.

Cette formation est particulièrement recommandée à tous ceux qui n’ont pas une formation initiale en finance de marché.

Elle est dispensée sur 3 soirées, de 19h15 à 21h15.

Programme

1. Organisation et fonctionnement des marchés financiers
  • Fonctions : allocation des liquidités, allocation des risques, véhicule d’information
  • Instruments financiers de base : produits de change, produits commodities, actions et indices boursiers, produits de taux d’intérêt, dérivés de crédit
  • Intervenants : entreprises, banques, investisseurs institutionnels, Etat, particuliers, intermédiaires financiers
  • Bourses de commerce de produits financiers
  • Fonctionnement du système bancaire : liquidité centrale, marché interbancaire, taux directeurs, métiers d’une BFI
  • Organismes de tutelle : AMF, ACP, FSA, SEC, CFTC
  • Salle de marché : front office, middle office, back office, risk management
  • Cas pratique sous Excel : cycle de vie d’un produit financier à travers les différents compartiments front office/middle office/back office de la salle de marché
2. Les marchés financiers cash
  • Actions : certificat d’investissement, certificat de vote, IPO, marché gris, marché primaire, marché secondaire, indices, bourses actions
  • Taux d’intérêt : opérations interbancaires, titres de créances négociables, repos, prêt/emprunt de titres, obligations d’Etat, obligation corporate
  • Taux de change : devise directrice, devise dirigée, change spot, cotation au certain, cotation à l’incertain, cours croisé
  • Matières premières : marchés physiques, marchés papier, produits spot, produits futures
  • Crédit : issuer, credit event, spread de crédit, credit default swap, indice de crédit
  • Cas pratiques sous Excel : chroniques de flux financiers générés par une action, une obligation, un spot FX, un Future Brent, un credit default swap
3. Les marchés financiers dérivés
  • Typologies de marché : marchés OTC, marchés organisés, marchés cleared OTC
  • Marchés forwards : equity forward contract, forward rate agreement, forward FX, commodity forward contract
  • Marchés futures : future sur indice action, future sur taux court, currency future, commodity future contract
  • Marchés swaps : swap de taux d’intérêt standard, equity swap, swap cambiste, currency swap, commodity swap, credit default swap
  • Marchés à terme optionnels : options standard, options sur contrat à terme, options exotiques
  • Cas pratique sous Excel : chronique des flux d’un call standard sur action et d’un call asiatique sur action

Objectifs

  • Connaître l’organisation des différents compartiments des marchés financiers
  • Comprendre les interactions entre les différents intervenants dans les marchés financiers
  • Comprendre les mécanismes des instruments financiers de base et des produits dérivés standards
  • Comprendre les mécanismes d’origination des titres financiers standard
Intervenant

Informations pratiques

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Durée

6h (3x2h)

tarif entreprise

680€
(Tarif individuel sur demande)

Niveau

Initiation

v

Langue

Français

Dates

04/10, 11/10, 18/10
(2h chaque mercredi)
Léopold

Léopold

Léopold a commencé sa carrière comme enseignant-chercheur à l’Université de Technologie de Compiègne, avec une spécialisation dans la modélisation des systèmes complexes. Il s’est ensuite orienté dans l’ingénierie financière des produits dérivés avec une spécialisation dans le pricing des produits dérivés.

Il anime depuis plusieurs années des cours de finance de marché pour un public de professionnels et dans des écoles d’ingénieurs à Paris. Léopold assure des formations sur l’introduction aux marchés financiers, les produits dérivés commodities ou encore le pricing des produits dérivés. Il est docteur en mathématiques appliquées de l’UTC.

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