VALUE AT RISK “Sign-Off”
Use case
Grande banque de financement & d’investissement
Permettre au métier d’approuver et d’ajuster, sans intervention des équipes informatiques, les mesures de risques de marché sur le processus de la « VaR » (Value at Risk) et en fonction de multiples granularités (CDR, portefeuille, opération, produit, données de marché, etc…).
Le métier des risques de marché a la responsabilité des processus fonctionnels pour les indicateurs de risques (de marché) internes et réglementaires. Or, depuis ces dernières années, cette activité augmente considérablement tout en étant largement opérée par les équipes informatiques qui doivent aussi construire les services applicatifs. Cette organisation du travail ralentie l’efficacité opérationnelle métier qui doit passer du temps à attendre des résultats, d’une part; et des équipes informatiques qui doivent arbitrer en faveur d’un support fonctionnel grandissant au détriment de l’innovation.
Plutôt que d’attendre une réponse des équipes informatiques, ou bien d’apporter une faible valeur ajoutée au déclenchement d’un flux de traitements à la demande, la banque d’investissement et de financement laisse l’opportunité aux analystes fonctionnels de décrire leurs processus métiers en tant que Scenario X4B. Ils s’appuient ensuite sur un catalogue de services applicatifs publiés en libre service par les équipes informatiques. Charge aux équipes informatiques d’écouler la charge selon les capacités de l’infrastructure « on-premise » et « cloud ».
X4B/Scenario, OpenAPI Swagger, JavaScript, Kubernetes, conteneurs
Scenario
Rendre le métier libre de gérer ses scénarios de calculs sans risque IT.
XComponent for Business
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