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Programme & Fonctionnement

INVIVOO vous propose de suivre l’édition 2017/2018 de son Parcours de Formation en Finance !

Les cours seront dispensés par une équipe de consultants-formateurs INVIVOO et des intervenants externes, experts de leurs domaines, qui vous permettront de bénéficier d’une formation professionnelle et approfondie.

Le programme 2017/2018 est constitué de 10 formations thématiques pour un total de 29 séances.

Introduction Marchés Financiers

Le séminaire commence par une présentation de la structure et de l’organisation générale des marchés financiers ; avec une attention particulière réservée au fonctionnement d’une salle de marché.

Il se poursuit par une description des principaux intervenants, des différents types de marchés ainsi que des instruments financiers qui s’y traitent. L’utilisation des exemples concrets favorisent l’assimilation des différentes notions abordées.

Ce séminaire est particulièrement recommandé à tous ceux qui n’ont pas une formation initiale en finance de marché.

Produits Dérivés Actions

Le séminaire présente les mécanismes de fonctionnement des produits dérivés actions et indices.

La première session est consacrée aux rappels sur l’origination des produits actions, la construction des indices et les méthodes de valorisation des titres actions.

Le séminaire se poursuit par la description des produits dérivés actions/indices fermes ou optionnelles. Une attention particulière est portée aux stratégies optionnelles de base pour les besoins d’investissement ou de couverture.

Le séminaire est particulièrement recommandé à tous ceux qui veulent approfondir leurs connaissances sur les marchés actions et indices.

Produits Dérivés Taux

L’objectif du séminaire est de présenter aux auditeurs les principaux produits dérivés de taux standard traités sur les marchés.

Le séminaire commence par une présentation de la structure et de l’organisation du marché monétaire.

Il se poursuit par une description des mécanismes de fonctionnement des produits dérivés fermes : FRA, futures sur taux court, futures sur taux long, swaps.

La dernière session est consacrée à une introduction aux produits dérivés optionnels de taux classiques.

Le séminaire est particulièrement recommandé à tous ceux qui veulent approfondir leurs connaissances sur les produits sur taux d’intérêt.

Produits Dérivés de Change

Ce séminaire introduit aux produits dérivés de change en commençant par une présentation générale des marchés de change.

Le séminaire se poursuit alors par la description des produits standard de change à terme : forward/future de change, swap de change.

La dernière partie du séminaire traite des options de change classiques.

Des exemples pratiques sont explicités aux auditeurs afin de comprendre comment l’on peut utiliser des produits dérivés pour couvrir des positions de change.

Le séminaire est particulièrement recommandé à tous ceux qui veulent approfondir leurs connaissances sur les produits dérivés de change.

Produits Dérivés de Crédit

L’objectif de ce séminaire est de présenter l’environnement des marchés de crédit et d’expliquer les mécanismes de fonctionnement des produits qui s’y traitent.

Le séminaire commence par un exposé sur les événements de crédit à l’origine de la crise de 2007/2008. Il se poursuit par la présentation des produits dérivés de crédit standard, avec un accent particulier sur les CDS. La dernière session du séminaire est consacrée aux indices et structurés de crédit.

Le séminaire intéressera tous ceux qui veulent comprendre le fonctionnement de cette nouvelle classe d’actifs.

Produits Dérivés Commodities

Pour cette classe d’actifs spécifique, le séminaire se donne pour ambition de vous emmener d’abord de façon empirique à la découverte de la construction de titres financiers de base sur les matières premières.

Cette découverte se fera par une présentation de la structure des liens entre marchés physiques et marchés financiers commodities.

Le séminaire se consacre ensuite à la description des mécanismes de fonctionnement des principaux marchés et produits commodities : énergies, métaux, agriculture, freight.

Des cas concrets sont régulièrement utilisés pour faciliter l’assimilation des pratiques spécifiques liées à ces marchés.

Le séminaire intéressera tous ceux qui veulent découvrir et comprendre la singularité et l’attrait des marchés dérivés matières premières.

Pricing des Produits Dérivés

L’objectif de ce séminaire est d’aborder les techniques qui permettent de valoriser les produits dérivés ainsi que de calculer les indicateurs qui permettent de couvrir ces produits.

Après un exposé sur les outils mathématiques de base que l’on utilise pour valoriser les produits dérivés, le séminaire se consacre dans un premier temps au pricing des produits dérivés fermes avant de traiter la valorisation des produits optionnels dans le cadre usuel du modèle de Black & Scholes.

Ce séminaire intéressera tous ceux qui veulent comprendre la démarche méthodologique que l’on utilise pour pricer des produits dérivés.

Gestion des Risques de Marchés

L’objectif du séminaire est de présenter les différents niveaux de risques de marché ainsi que les indicateurs que l’on utilise pour leur quantification.

Le séminaire commence par aborder le premier niveau de risques caractérisé par les risques front office gérés par le trading.

Il s’agit ensuite de traiter les risques plus agrégés comme le VaR, la SVaR, les stress tests gérés par des départements dédiés.

Le séminaire se termine par un exposé introductif sur un sujet très actuel, la Credit Valuation Adjustment.

Ce séminaire sera utile pour tous ceux qui veulent comprendre les différents types de risques de marchés et les indicateurs utilisés pour les caractériser.

Gestion des Risques de Crédit

Les dernières crises financières ont montré à quel point la maîtrise du risque de crédit est un impératif primordial pour l’équilibre du système financier international. L’objectif de ce séminaire est de définir les différentes manifestations du risque de crédit, avant de traiter des outils qui permettent d’en assurer la gestion.

La première session du séminaire est consacrée aux définitions et aux métriques qui permettent de mesurer le risque de crédit.

Les sessions suivantes sont consacrées aux outils de gestion du risque de crédit : un accent particulier sera mis sur la VaR Crédit et les produits dérivés de crédit utilisés dans une perspective de couverture.

Ce séminaire sera utile à tous ceux qui veulent comprendre comment sont utilisées les grandeurs définies pour gérer le risque de crédit.

Gestion des Risques Opérationnels

L’objectif de ce séminaire est double : définir le risque opérationnel dans ses différentes acceptions et présenter les approches méthodologiques permettant d’en assurer la gestion.

La première session du séminaire présente les enjeux du risque opérationnel, en même temps que quelques uses cases permettant de caractériser cette typologie de risque.

La deuxième session présente le cadre réglementaire ainsi que les outils de pilotage et de suivi du risque opérationnel.

Chaque formation est composée de 2 à 4 séances de 2 heures chacune. Une fois par semaine, de 19h15 à 21h15, les cours sont dispensés dans les locaux d’INVIVOO.

biographie des formateurs & intervenants

Abdelmoughith est actuellement ingénieur financier chez HSBC, où il s’intéresse aux sujets liés à la RWA et à l’optimisation du capital. Il a commencé sa carrière comme analyste en financements structurés avant de s’orienter dans le trading de produits dérivés exotiques actions chez HSBC.

Il anime depuis plusieurs années des cours de finance de marché pour un public de professionnels et dans des écoles d’ingénieurs à Paris. Abdelmoughith assure des formations sur les produits dérivés actions et le pricing des produits dérivés. Il est diplômé de l’école des Ponts et Chaussées.

Aymen a commencé sa carrière comme assistant trader chez HSBC au sein de l’activité taux et change où il a travaillé sur plusieurs problématiques concernant le pricing et le market making des produits vanilles de taux d’intérêt et de change. Il a ensuite intégré l’équipe d’analyse quantitative de SGCIB où il a traité des sujets tels que le stripping des courbes de taux et la construction des courbes repo.

Il est actuellement ingénieur financier chez ENGIE en charge de l’implémentation des méthodes de pricing de produits dérivés commodities. Aymen assure des formations sur les produits dérivés de taux. Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur ESIEE Paris et du Mastère en Finance de marché de SKEMA Business School.

Léopold a commencé sa carrière comme enseignant-chercheur à l’Université de Technologie de Compiègne, avec une spécialisation dans la modélisation des systèmes complexes. Il s’est ensuite orienté dans l’ingénierie financière des produits dérivés avec une spécialisation dans le pricing des produits dérivés.

Il anime depuis plusieurs années des cours de finance de marché pour un public de professionnels et dans des écoles d’ingénieurs à Paris. Léopold assure des formations sur l’introduction aux marchés financiers, les produits dérivés commodities ou encore le pricing des produits dérivés. Il est docteur en mathématiques appliquées de l’UTC.

Mohamed est ingénieur de recherche en risques de marché dans une grande banque européenne où il pilote notamment l’activité de validation de modèles. Il a commencé sa carrière comme analyste quantitatif sur les produits dérivés de taux avant de s’orienter dans la R&D en mathématiques financières.

Il est maître de conférences à l’école des Ponts et Chaussées où il anime des cours de mathématiques financières et compte à son actif plusieurs publications dans des revues renommées comme Risk magazine ou Quantitative Finance.

Mohamed assure des formations sur les produits dérivés de taux ou des produits dérivés de crédit. Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’école des Ponts et Chaussées et d’un doctorat en mathématiques appliquées de la même institution.

Stéphane a commencé sa carrière comme analyste des risques chez CACEIS avant de devenir analyste quantitatif à La Banque Postale en charge de la modélisation du risque des portefeuilles de crédit pour le calcul du capital économique.

Il a ensuite pris la direction du département R&D de PHAST SOLUTIONS où il assure une double activité d’éditions de solutions logicielles de gestion de risques d’une part, et d’autre part de conseil aux institutions financières sur des problématiques réglementaires ou de modélisation portant sur les risques de marché ou les risques de crédit. Il est formateur professionnel sur la réglementation bancaire et la modélisation des risques auprès des principales institutions financières à Paris.

Il est également membre du Comité Exécutif du Laboratoire d’Excellence sur la Régulation Financière (LabEx ReFi) – CNAM, ENA, ESCP, Paris1. Stéphane assure des formations sur les risques de marchés, les risques de crédit, les réglementations bancaires. Il est titulaire d’un doctorat en finance sur la gestion des risques de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Plus de 10 années d’expérience en gestion des risques, maîtrise d’ouvrage, accompagnement du changement des systèmes d’information, ont donné à Georges une bonne connaissance des métiers, des produits et des processus des principaux acteurs des services financiers : banques de financement et d’investissement, gestionnaires d’actifs, assureurs. Ses missions les plus récentes portent sur les métriques marchés de la réglementation bancaire : VaR, VaR Stressée, IRC, CRM, Expected Shortfall, Back Tests, Stress Tests. Georges assure des formations sur les risques de marchés. Georges enseigne depuis 7 ans des cours de mesure quantitative des risques financiers à l’Université Paris Dauphine. Il est titulaire d’un Master de Mathématiques de l’Université Paris 11 – Orsay et d’un Master de Finance de l’ISFA – Lyon.

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Intervenants

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