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FORMATION PYTHON

parcours formation finance DE MARCHÉ

Programme & Fonctionnement

INVIVOO vous propose de suivre l’édition 2018/2019 de son parcours de formation en finance de marché ! 

Les cours seront dispensés par une équipe de consultants-formateurs INVIVOO et des intervenants externes, experts de leurs domaines, qui vous permettront de bénéficier d’une formation professionnelle et approfondie.

Le programme 2018/2019 de cette formation se constitue de 10 séminaires thématiques pour un total de 31 séances.

Comprendre les Marchés Financiers

Le séminaire commence par une présentation de la structure et de l’organisation générale des marchés financiers ; avec une attention particulière réservée au fonctionnement d’une salle de marché.

Il se poursuit par une description des principaux intervenants, des différents types de marchés ainsi que des instruments financiers qui s’y traitent. L’utilisation des exemples concrets favorisent l’assimilation des différentes notions abordées.

Ce séminaire est particulièrement recommandé à tous ceux qui n’ont pas une formation initiale en finance de marché.

Produits Dérivés Actions

Le séminaire présente les mécanismes de fonctionnement des produits dérivés actions et indices.

La première session est consacrée aux rappels sur l’origination des produits actions, la construction des indices et les méthodes de valorisation des titres actions.

Le séminaire se poursuit par la description des produits dérivés actions/indices fermes ou optionnelles. Une attention particulière est portée aux stratégies optionnelles de base pour les besoins d’investissement ou de couverture.

Le séminaire est particulièrement recommandé à tous ceux qui veulent approfondir leurs connaissances sur les marchés actions et indices.

Produits Dérivés Taux

L’objectif du séminaire est de présenter aux auditeurs les principaux produits dérivés de taux standard traités sur les marchés.

Le séminaire commence par une présentation de la structure et de l’organisation du marché monétaire.

Il se poursuit par une description des mécanismes de fonctionnement des produits dérivés fermes : FRA, futures sur taux court, futures sur taux long, swaps.

La dernière session est consacrée à une introduction aux produits dérivés optionnels de taux classiques.

Le séminaire est particulièrement recommandé à tous ceux qui veulent approfondir leurs connaissances sur les produits sur taux d’intérêt.

Produits Dérivés de Change

Ce séminaire introduit aux produits dérivés de change en commençant par une présentation générale des marchés de change.

Le séminaire se poursuit alors par la description des produits standard de change à terme : forward/future de change, swap de change.

La dernière partie du séminaire traite des options de change classiques.

Des exemples pratiques sont explicités aux auditeurs afin de comprendre comment l’on peut utiliser des produits dérivés pour couvrir des positions de change.

Le séminaire est particulièrement recommandé à tous ceux qui veulent approfondir leurs connaissances sur les produits dérivés de change.

Produits Dérivés de Crédit

Les dernières crises financières ont montré à quel point la maîtrise du risque de crédit est un impératif primordial pour l’équilibre du système financier international. L’objectif de ce séminaire est de définir les différentes manifestations du risque de crédit, avant de traiter des outils qui permettent d’en assurer la gestion.

La première session du séminaire est consacrée aux définitions et aux métriques qui permettent de mesurer le risque de crédit.

Les sessions suivantes sont consacrées aux outils de gestion du risque de crédit : un accent particulier sera mis sur la VaR Crédit et les produits dérivés de crédit utilisés dans une perspective de couverture.

Ce séminaire sera utile à tous ceux qui veulent comprendre comment sont utilisées les grandeurs définies pour gérer le risque de crédit.

Produits Dérivés Commodities

Pour cette classe d’actifs spécifique, le séminaire se donne pour ambition de vous emmener d’abord de façon empirique à la découverte de la construction de titres financiers de base sur les matières premières.

Cette découverte se fera par une présentation de la structure des liens entre marchés physiques et marchés financiers commodities.

Le séminaire se consacre ensuite à la description des mécanismes de fonctionnement des principaux marchés et produits commodities : énergies, métaux, agriculture, freight.

Des cas concrets sont régulièrement utilisés pour faciliter l’assimilation des pratiques spécifiques liées à ces marchés.

Le séminaire intéressera tous ceux qui veulent découvrir et comprendre la singularité et l’attrait des marchés dérivés matières premières.

Pré-Trade & Pricing

L’objectif de ce séminaire est d’aborder les techniques qui permettent de valoriser les produits dérivés ainsi que de calculer les indicateurs qui permettent de couvrir ces produits.

Après un exposé sur les outils mathématiques de base que l’on utilise pour valoriser les produits dérivés, le séminaire se consacre dans un premier temps au pricing des produits dérivés fermes avant de traiter la valorisation des produits optionnels dans le cadre usuel du modèle de Black & Scholes.

Ce séminaire intéressera tous ceux qui veulent comprendre la démarche méthodologique que l’on utilise pour pricer des produits dérivés.

Post-Trade

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Gestion des Risques de Marchés

L’objectif du séminaire est de présenter les différents niveaux de risques de marché ainsi que les indicateurs que l’on utilise pour leur quantification.

Le séminaire commence par aborder le premier niveau de risques caractérisé par les risques front office gérés par le trading.

Il s’agit ensuite de traiter les risques plus agrégés comme le VaR, la SVaR, les stress tests gérés par des départements dédiés.

Le séminaire se termine par un exposé introductif sur un sujet très actuel, la Credit Valuation Adjustment.

Ce séminaire sera utile pour tous ceux qui veulent comprendre les différents types de risques de marchés et les indicateurs utilisés pour les caractériser.

Gestion des Risques de Crédits

Les dernières crises financières ont montré à quel point la maîtrise du risque de crédit est un impératif primordial pour l’équilibre du système financier international. L’objectif de ce séminaire est de définir les différentes manifestations du risque de crédit, avant de traiter des outils qui permettent d’en assurer la gestion. La première session du séminaire est consacrée aux définitions et aux métriques qui permettent de mesurer le risque de crédit. Les sessions suivantes sont consacrées aux outils de gestion du risque de crédit : un accent particulier sera mis sur la VaR Crédit et les produits dérivés de crédit utilisés dans une perspective de couverture. Ce séminaire sera utile à tous ceux qui veulent comprendre comment sont utilisées les grandeurs définies pour gérer le risque de crédit.

Chaque formation est composée de 3 à 4 séances de 2 heures chacune. Une fois par semaine, de 19h15 à 21h15, les cours sont dispensés dans les locaux d’INVIVOO.

biographie des formateurs & intervenants

Léopold TSOGO a commencé sa carrière comme enseignant-chercheur à l’Université de Technologie de Compiègne, avec une spécialisation dans la modélisation des systèmes complexes. Il s’est ensuite orienté dans l’ingénierie financière des produits dérivés avec une spécialisation dans le pricing et le calcul des risques. Il anime depuis plusieurs années des cours de finance de marché pour un public de professionnels et dans des écoles d’ingénieurs à Paris. Léopold assure des formations sur l’introduction aux marchés financiers, les produits dérivés commodities ou encore les risques de marché. Il est docteur en mathématiques appliquées de l’UTC.
Abdelmoughith FEKI est actuellement ingénieur financier chez HSBC, où il s’intéresse aux sujets liés à la RWA et à l’optimisation du capital. Il a commencé sa carrière comme analyste en financements structurés avant de s’orienter dans le trading de produits dérivés exotiques actions et indices chez HSBC. Il anime depuis plusieurs années des cours de finance de marché pour un public de professionnels et dans des écoles d’ingénieurs à Paris. Abdelmougith assure des formations sur les produits dérivés actions et le pricing des produits dérivés. Il est diplômé de l’école des Ponts et Chaussées.
Stéphane THOMAS a commencé sa carrière comme analyste des risques chez CACEIS avant de devenir analyste quantitatif à La Banque Postale en charge de la modélisation du risque des portefeuilles de crédit pour le calcul du capital économique. Il a ensuite pris la direction du département R&D de PHAST SOLUTIONS où il assure une double activité d’éditions de solutions logicielles de gestion de risques d’une part, et d’autre part de conseil aux institutions financières sur des problématiques réglementaires ou de modélisation portant sur les risques de marché ou les risques de crédit. Il est formateur professionnel sur la réglementation bancaire et la modélisation des risques auprès des principales institutions financières à Paris. Il est également membre du Comité Exécutif du Laboratoire d’Excellence sur la Régulation Financière (LabEx ReFi) – CNAM, ENA, ESCP, Paris1. Stéphane assure des formations sur les risques de marchés, les risques de crédit, les réglementations bancaires. Il est titulaire d’un doctorat en finance sur la gestion des risques de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Patrice BERGER a dirigé des Back Offices Produits dérivés en France et aux Etats-Unis, avant de prendre en charge la supervision du contrôle financier de BNP Paribas Arbitrage. Aujourd’hui consultant indépendant, vous bénéficierez de son expérience unique pendant sa formation sur les produits dérivés actions et indices. Il anime depuis plusieurs années des cours de finance de marché pour un public de professionnels et dans des écoles d’ingénieurs à Paris. Patrice est diplômé en finance de marché de l’université Paris Dauphine.

David GONCALVES possède une riche expérience internationale auprès d’institutions financières, d’abord en tant que collaborateur interne, puis comme consultant en finance de marché. Il y a développé une solide expertise, notamment sur des problématiques de pricing de produits dérivés, de validation de modèles de valorisation d’instruments financiers ou encore de méthodologies de mesure de risques financiers. David anime des cours de pricing de produits dérivés à l’Université Paris-Dauphine. Titulaire du Certificate in Quantitative Finance, David est diplômé de l’École Centrale d’Électronique de Paris.


Erwan QUILLIEN a commencé sa carrière comme ingénieur informaticien avant de s’orienter vers la finance de marché : dans l’édition de logiciels financiers (MUREX) puis dans le conseil auprès des principales institutions financières de la place de Paris. Il s’est d’abord intéressé aux activités de support applicatif avant de poursuivre son parcours professionnel dans l’analyse fonctionnelle sur les techniques de Back Office. Erwan vous fera bénéficier de son expertise pratique des activités Post Trade. Il est diplômé de l’Institut Supérieur d’Electronique de Paris.

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